Estudio de modelos de heterocedasticidad condicional en acciones
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http://hdl.handle.net/10045/68371
Título: | Estudio de modelos de heterocedasticidad condicional en acciones |
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Autor/es: | Fernández García, Pedro |
Director de la investigación: | Denia Cuesta, Alfonsa |
Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico |
Palabras clave: | Rentabilidad | Volatilidad | GARCH | Asimetría |
Área/s de conocimiento: | Economía Aplicada |
Fecha de publicación: | 24-jul-2017 |
Fecha de lectura: | jul-2017 |
Resumen: | El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento a lo largo del tiempo de una serie de acciones, centrándonos en la modelización de la heterocedasticidad condicional y de la volatilidad, para poder realizar predicciones y calcular datos interesantes como el Value at Risk. Utilizaremos para ello distintos modelos GARCH, con y sin asimetría para elegir el mejor. Además, crearemos una cartera equiponderada con las 3 acciones elegidas para analizarla. Gracias a este trabajo se podrá observar cómo se puede aplicar la econometría para estimar los comportamientos de la economía en la realidad. Los resultados indicarán que las acciones y la cartera contienen volatilidad y que en la mayoría de casos es mejor estimarla con modelos de shocks asimétricos (GJR y TARCH) que con el modelo simplificado GARCH. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/68371 |
Idioma: | spa |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Derechos: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 |
Aparece en las colecciones: | Grado en Economía - Trabajos Fin de Grado |
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