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Fecha de publicación
Título
Autor/es
sep-2021
The transformed Gram Charlier distribution: Parametric properties and financial risk applications
León Valle, Ángel M.
;
Ñíguez, Trino-Manuel
7-oct-2021
Polynomial adjusted Student-t densities for modeling asset returns
León Valle, Ángel M.
;
Ñíguez, Trino-Manuel
mar-2020
Estimating the expected shortfall of cryptocurrencies: An evaluation based on backtesting
Acereda Serrano, Beatriz
;
León Valle, Ángel M.
;
Mora-López, Juan
18-nov-2022
Estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall: Do Polynomial Expansions Outperform Parametric Densities?
Castillo, Brenda
;
León Valle, Ángel M.
;
Mora-López, Juan
sep-2020
Modeling asset returns under time-varying semi-nonparametric distributions
León Valle, Ángel M.
;
Ñíguez, Trino-Manuel
Descubre
Autor
5
León Valle, Ángel M.
3
Ñíguez, Trino-Manuel
2
Mora-López, Juan
1
Acereda Serrano, Beatriz
1
Castillo, Brenda
.
Autor -
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Palabras Clave
5
Backtesting
2
Kurtosis
2
Skewness
1
Conditional higher-order moments
1
Cryptocurrencies
.
Palabras Clave -
siguiente >
Fecha de publicación
1
2022
2
2021
2
2020
Tipo de documento
5
Artículo en revista científica
Idioma
5
Inglés
Centro, unidad o servicio
5
Universidad de Alicante. Departam...