Forecasting asset portfolio market risk
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http://hdl.handle.net/10045/3777
| Título: | Forecasting asset portfolio market risk |
|---|---|
| Autor/es: | Ñíguez, Trino-Manuel |
| Director de la investigación: | Fiorentini, Gabriele |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico |
| Palabras clave: | Gestión del riesgo | Carteras de activos financieros | Varianza condicional | Volatilidad | Curtosis | Valor en riesgo | Economía cuantitativa |
| Área/s de conocimiento: | Fundamentos del Análisis Económico |
| Fecha de creación: | 2004 |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| Fecha de lectura: | 21-jun-2004 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/3777 |
| Idioma: | eng |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales |
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|---|---|---|---|---|
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