Estudio del comportamiento de series financieras y su aplicación en riesgos

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Title: Estudio del comportamiento de series financieras y su aplicación en riesgos
Authors: Inclán Sánchez, Julio
Research Director: Denia Cuesta, Alfonsa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
Keywords: Series financieras | Medidas robustas de asimetría | Volatilidad condicionada | VaR | Backtesting
Knowledge Area: Economía Aplicada
Issue Date: 1-Aug-2019
Date of defense: 17-Jun-2019
Abstract: Se ha elaborado un análisis de la estructura y dinámica de series financieras con el objetivo de obtener estimaciones de la volatilidad que permitan construir modelos de medición de riesgos óptimos. Respecto a la estructura de las series se ha profundizado en el estudio de la simetría con estadísticos robustos a datos atípicos y se ha comprobado su eficacia frente al estadístico estándar a través del método Monte Carlo. Por otro lado, se ha modelizado media y varianza condicional de las series mediante procesos ARMA-GARCH que se han utilizado para el cálculo del VaR y se ha llevado a cabo una evaluación predictiva comprobando que cuentan con buena precisión y son más eficientes en comparación a otros métodos de cálculo del VaR más sencillos. Concluyendo la adecuación del método GARCH para el cálculo del VaR, aunque modelos que capturen la dinámica de los momentos de orden superior puedan ser más efectivos a la hora de hacer predicciones.
URI: http://hdl.handle.net/10045/95008
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Appears in Collections:Grado en Economía - Trabajos Fin de Grado

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