Estudio y predicción de la volatilidad asociada a la rentabilidad de acciones

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Title: Estudio y predicción de la volatilidad asociada a la rentabilidad de acciones
Authors: Alemañ Ledesma, Lara
Research Director: Denia Cuesta, Alfonsa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
Keywords: Modelos ARMA | Valores atípicos | Volatilidad | Modelos GARCH | Cartera de mínima varianza global
Knowledge Area: Economía Aplicada
Issue Date: 1-Aug-2019
Date of defense: 17-Jun-2019
Abstract: Se ha estudiado el comportamiento de un conjunto de cinco series financieras y su correspondiente cartera equiponderada, siendo necesario para ello la modelización de la media mediante modelos lineales ARMA. Además, tras haber comprobado la dinámica cambiante de la volatilidad se ha realizado la modelización de la misma mediante modelos GARCH y sus variantes dada la importancia de estimarla para conocer la volatilidad actual y predecir la futura, lo que es vital para tomar decisiones de inversiones y la gestión del riesgo. Los resultados nos indicaran que la mejor forma de predecir la volatilidad es mediante los modelos EGARCH, por tener en cuenta efectos asimétricos, y con estas estimaciones observaremos la correcta construcción de la cartera de mínima varianza global con dicha volatilidad estimada, dejando de lado la errónea idea de mantener la varianza constante en el tiempo.
URI: http://hdl.handle.net/10045/94988
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Appears in Collections:Grado en Economía - Trabajos Fin de Grado

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