Estudio de modelos de heterocedasticidad condicional en acciones

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Title: Estudio de modelos de heterocedasticidad condicional en acciones
Authors: Fernández García, Pedro
Research Director: Denia Cuesta, Alfonsa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
Keywords: Rentabilidad | Volatilidad | GARCH | Asimetría
Knowledge Area: Economía Aplicada
Issue Date: 24-Jul-2017
Date of defense: Jul-2017
Abstract: El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento a lo largo del tiempo de una serie de acciones, centrándonos en la modelización de la heterocedasticidad condicional y de la volatilidad, para poder realizar predicciones y calcular datos interesantes como el Value at Risk. Utilizaremos para ello distintos modelos GARCH, con y sin asimetría para elegir el mejor. Además, crearemos una cartera equiponderada con las 3 acciones elegidas para analizarla. Gracias a este trabajo se podrá observar cómo se puede aplicar la econometría para estimar los comportamientos de la economía en la realidad. Los resultados indicarán que las acciones y la cartera contienen volatilidad y que en la mayoría de casos es mejor estimarla con modelos de shocks asimétricos (GJR y TARCH) que con el modelo simplificado GARCH.
URI: http://hdl.handle.net/10045/68371
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Appears in Collections:Grado en Economía - Trabajos Fin de Grado

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